MetaStock Moving Average Funktion Der gleitende Durchschnitt ist wahrscheinlich der am häufigsten verwendete aller Indikatoren. Es kommt in verschiedenen Arten und hat zahlreiche Anwendungen. Grundsätzlich hilft ein gleitender Durchschnitt, die Schwankungen des Preises (oder eines Indikators) zu glätten und bietet eine genauere Reflexion der Richtung, in der sich die Sicherheit bewegt. Gleitende Mittelwerte sind nacheilende Indikatoren und passen in die folgende Kategorie. Die verschiedenen Typen umfassen einfache, gewichtete, exponentielle, variable und dreieckige. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten ist einfach die Weise, in der die Mittelwerte berechnet werden. Beispielsweise legt ein einfacher gleitender Durchschnitt die gleiche Gewichtung auf jeden Wert in der Periodengewichteten und exponentiellen Position, wobei mehr Wert auf die jüngsten Werte in der Periode gelegt wird, in der ein dreieckiger gleitender Durchschnitt eine größere Betonung auf den mittleren Abschnitt der Zeitperiode legt, und ein variabler gleitender Durchschnitt passt den Wert an Gewichtung in Abhängigkeit von der Volatilität in der Periode. Lässt Fokus auf dem einfachen gleitenden Durchschnitt, der gebildet wird, indem man den durchschnittlichen Preis eines Sicherheit über einer festgelegten Anzahl von Perioden ermittelt. Dies wird berechnet, indem die Schlusskurse des Wertpapiers über die festgelegte Anzahl von Perioden (z. B. 15) addiert werden und diese summierte Antwort durch die Anzahl der Perioden dividiert wird. Im Hinblick auf die anderen Arten von gleitenden Durchschnitten, können ihre Berechnungen ein wenig komplexer aber die Prämisse ist immer noch die gleichen. Der einzige Unterschied ist, wo und wie die jeweiligen Gewichtungen platziert werden. SYNTAX Mov (Daten-Array, Perioden, E S T TRI VAR W VOL) Daten-Array Dies ist das Daten-Array, das gemittelt wird, um den gleitenden Durchschnittsindikator zu bilden. Dies ist meistens der Schlusskurs, kann aber auch andere Preisdaten oder Indikatoren sein. Perioden Legt fest, wie viele Perioden verwendet werden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. EST TRI VAR W VOL Dies ist der Typ des gleitenden Mittelwertes, der wie folgt verwendet wird: E Exponential S Einfache Zeitreihe Tri Triangular Var Variable W Gewichtetes Vol Volumen Angepasst Die folgende Formel zeichnet einen 15 Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt der CgtMov (C, 15, S) und VgtMov (V, 20, S) Die obige Formel gibt an, dass der Schlusskurs eine 15-Periode einfach sein muss (Mit CgtMov (C, 15, S) bezeichnet) und dass das vorliegende Volumen größer sein muss als das 20-Perioden-Mittel des Volumens (bezeichnet mit VgtMov (V, 20, S)). Betrachten wir Abbildung 3.27, können wir einen 15-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt sehen, der auf das Diagramm angewendet wird. Abbildung 3.27 Gleitende Mittelwert-Indikator Konstruktiver Formeln für die folgenden: 1. Der Schlusskurs über einen 20-Perioden-gewichteten gleitenden Durchschnitt der nahen und der 30-Periode einfach gleitenden Durchschnitt des Schließens ist größer als die 50-Periode einfach gleitenden Durchschnitt des Schließens: Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem MetaStock Programming Study Guide. Entdecken Sie das einfache Geheimnis, um Metastock Easy amp Identifizieren Sie Profitable Tradesquot Klicken Sie hier, um mehr über die MetaStock-Programmierung zu finden Study GuideMetastock Formeln - B 1 Klicken Sie hier, um zurück zu Metastock Formula Index Dieses Kennzeichen zeigt die mögliche Dollar return (auf einem 10.000 Konto) Für eine Sicherheit in einem bestimmten Zeitraum. Dies wird berechnet, indem ein 10.000 Konto durch den Schlusskurs geteilt wird. Diese Zahl wird dann mit dem Durchschnittswert der Sicherheit für die letzten 200 Perioden multipliziert. Die Interpretation ist so, dass je höher der Wert, desto höher das Gewinnpotential. Pds1: Eingang (HHV (long) breakout periodsquot, 1.252,21) pds2: Eingang (Auslöseperiodenzähler, 1 252,10) Anzeige: Eingang (Anzeigesignal: Signale1, im Handel binary2quot, 1,2,1) x : (X2, H, If (x3, x3, x3, x3, x3, x3, (X, x, pds1), - 1) Aus: xltRef (LLV (x, pds2), - 1) Init: In Init: Cum (In) 1 InInit: Cum (In) 1 InInit: Cum (In) 1 Markierung: BarsSeit (Init ODER In) lt BarsSince (Init ODER In) InInit In1: Wenn (display1, Ref (Cum (In)) 1, - delay), 0) Wenn (display1, - Ref (Out1 UND BarsSince (In1) gtBarsSince (Out1), - Verzögerung) ((InInit0,2) ODER-Flag UND Alert (Flag0,2)) - (Flag0 UND Alert (Flag, 2)), - Verzögerung), Flag) Breakout-Signale Signals a Kaufen Lange auf Preisausbruch x: Wenn (X1, O, If (x2, H, If (x3, L, If (x5, V, C))) In: xgtRef (HHV (x, pds1) 1 InInit: Cum (In) 1 Flag: BarsSince (Init ODER In) lt BarsSince (Init ODER Out) InInit BuyLong: InInit UND Alert (InInit0,2) ODER - Flag (X3, L, If (x5, V, C)))) In: xgtRef (x1, X, X, X, X, Y) (1) Init: Cum (In) 1 InInit: Cum (In) 1 Markierung: BarsSince (Init OR In) lt (Init ODER Out) InInit SellLong: Flag0 UND Alert (Flag, 2) Wenn Sie Metastock Formeln haben, die Sie teilen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Metastock und seine Formel klicken Hier. Copyright 2003 MetaStock Homepage Metastockreg ist ein eingetragenes Warenzeichen von Equis International. Metastock Formeln - V Klicken Sie hier, um zurück zu Metastock Formula Index zu gelangen Hinweis: Standardabweichungsinformationen wurden hier nicht berücksichtigt, da die Art und Weise, wie diese Formeln verwendet werden, wobei jede Standardabweichung verwendet wird Würde einen identischen Wert als 1 Standardabweichung zurückgeben. Volatility Bands als langfristige Strategie Dieser Artikel Volatility Bands als langfristige Strategie, von Ahmet Tezel, Ph. D. Und Suzan Koknar-Tezel, M. S. . Die in dieser Ausgabe erscheint, stellt zwei verschiedene Volatilitätsband-Handelssysteme vor. Ein System verwendet Banden basierend auf gleitenden Durchschnitten, und das andere basiert auf Bändern, die Regression verwenden. Um die Moving Average Asymmetric Volatility Price Bands in MetaStock für Windows darzustellen, einfach Bollinger Bands mit 11 Perioden und 1,7 Standardabweichungen abbilden. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, während sich der Cursor über dem unteren Bereich befindet und wählen Sie Eigenschaften. Ändern Sie die Standardabweichungen auf 2. Dieses Diagramm wird nun genau so angezeigt wie die im Artikel beschriebenen Bänder. Um die Regression Asymmetric Volatility Price Bands in Metastock für Windows zu zeichnen, einfach Standard-Fehlerbänder mit 21 Perioden, 1 für Standardfehler und 1 für die Glättungsperioden. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, während sich der Cursor über dem unteren Bereich befindet und wählen Sie Eigenschaften. Ändern Sie die Standardfehler auf 1,5. Um die Systeme in MetaStock für Windows neu zu erstellen, wählen Sie im Menü Extras Systemtester. Als Nächstes wählen Sie Neu und geben Sie die folgenden Handelsregeln und Stoppbedingungen ein. Nachdem Sie diese Informationen eingegeben haben, wählen Sie Optionen und ändern die Handelsverzögerung auf 1, dann ändern Sie den Handelspreis zu öffnen. Wenn Sie MetaStock 6.5 haben, geben Sie den ersten Satz von Formeln ein. MetaStock 6.5 ermöglicht Variablen, die es Ihnen ermöglichen, die Zeiträume beim Testen viel einfacher ändern. Volatilität über 16 Wochen
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